Une composante systématique de la liquidité sur le marché français des actions

Angélique Aubier-Piron
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Angélique Aubier-Piron: CREM - Centre de recherche en économie et management - UNICAEN - Université de Caen Normandie - NU - Normandie Université - UR - Université de Rennes - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique

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Abstract: L'objectif de cet article est de tester l'existence de co-mouvements de la liquidité sur le marché français et de les expliquer. Pour ce faire, nous utilisons la méthode de Chordia, Roll et Subrahmanyam (2000) qui permet une identification des facteurs communs de la liquidité ...

Keywords: liquidité; risque systématique (search for similar items in EconPapers)
Date: 2006-08
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Citations:

Published in Banque & Marchés, 2006, n° 83, pp. 44-53

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