La volatilité des titres des marchés émergents: une étude du marché du Nigéria et du Kenya

G. Nouyrigat (), F. Beer and G. Ogum
Additional contact information
G. Nouyrigat: CERAG - Centre d'études et de recherches appliquées à la gestion - UPMF - Université Pierre Mendès France - Grenoble 2 - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
F. Beer: CERAG - Centre d'études et de recherches appliquées à la gestion - UPMF - Université Pierre Mendès France - Grenoble 2 - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
G. Ogum: CERAG - Centre d'études et de recherches appliquées à la gestion - UPMF - Université Pierre Mendès France - Grenoble 2 - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique

Post-Print from HAL

Keywords: modèle GARCH; Marché émergent; Nigeria; Kenya; GARCH Models; Emerging markets (search for similar items in EconPapers)
Date: 2006
References: Add references at CitEc
Citations:

Published in Journal of African Business, 2006, 6 (1-2), pp.139-155

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:hal:journl:halshs-00107408

Access Statistics for this paper

More papers in Post-Print from HAL
Bibliographic data for series maintained by CCSD ().