Les modèles de volatilité et d'options

Sofiane Aboura

Post-Print from HAL

Abstract: Cet ouvrage présente et simule les principaux modèles de volatilité et d'évaluation d'options standards avec une discussion essentiellement centrée autour du smile de volatilité. Le premier chapitre permet d'aborder les modèles de volatilité locale et implicite. Le second chapitre se consacre aux principales évolutions dans l'évaluation des modèles d'options standards.

Keywords: Option; volatilité implicite; smile de volatilité (search for similar items in EconPapers)
Date: 2006
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Citations:

Published in publibook. publibook, pp.100, 2006

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