Difficultés liées aux estimations des modèles économétriques de déséquilibre avec rationnements stochastiques

Remzi Uctum

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Abstract: L'évolution de la réflexion sur le paradigme des équilibres temporaires à prix fixes et l'élargissement progressif du cadre d'analyse à des modèles décrivant plusieurs marchés en déséquilibre ont conduit à l'élaboration d'un grand nombre de modèles théoriques dont l'estimation fait appel à des techniques économétriques non-linéaires particulièrement complexes. Sont abordés successivement les problèmes liés aux hypothèses sur les résidus aléatoires, à la sensibilité des estimateurs, aux probabilités conditionnelles dominantes, au calcul du fondamental des déséquilibres et aux processus itératifs d'optimisation.

Keywords: modèles de déséquilibre; rationnements quantitatifs; maximum de vraisemblance (search for similar items in EconPapers)
Date: 1991
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Citations:

Published in Journal de la Société de Statistique de Paris, 1991, 1, pp.57-81

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