La persistance dans les marchés financiers

Dominique Guegan ()
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Dominique Guegan: CES - Centre d'économie de la Sorbonne - UP1 - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique

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Abstract: Dans ce papier nous précisons la notion de long terme, son impact sur les marchés et les différentes approches pour la mesurer. Nous montrons l'importance d'une mesure robuste en terme de prévisions et de calcul des risques. Après une description des différents concepts de long terme, nous introduisons plusieurs modèles dont les processus de Gegenbauer. La gestion des risques financiers ou de crédit à partir des copules est abordée.

Keywords: Persistance; Marchés financiers; processus de Gegenbauer; Copules; Risques Financiers.; Risques Financiers (search for similar items in EconPapers)
Date: 2007-09
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Published in Banque & Marchés, 2007, 90, pp.34 - 43

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