Analyse d'intervention et prévisions. problématique et application à des données de la RATP

Laurent Ferrara and Dominique Guegan ()
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Dominique Guegan: CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique - ENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz] - X - École polytechnique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - ENSAE Paris - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique

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Abstract: Les séries chronologiques de trafic ou de ventes de titres de la RATP sont souvent perturbées par des événements spéciaux. Lors de la modélisation d'une série, l'analyse d'intervention (Box et Tiao (1975)) prend en compte ces interventions extérieures et fournit une mesure de l'impact de celles-ci sur la série. Nous analysons les effets de cette technique d'intervention pour différentes fonctions et nous appliquons cette approche sur des séries réelles.

Keywords: Modélisation; Simulation; Impulsion; Erreur quadratique moyenne; Estimation statistique; Processus stochastique; Série temporelle; Autocorrélation; Charge trafic; Ecoulement trafic; Régulation trafic; Fonction autocorrélation; Prévision; SUR; Analyse intervention; Mesure impact (search for similar items in EconPapers)
Date: 2000
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Citations:

Published in Revue de Statistique Appliquée, 2000, 48 (2), pp.55-72

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Related works:
Working Paper: Analyse d’Intervention et Prévisions. Problématique et Application à des données de la RATP (1998)
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