Further Monte Carlo results on tests of GARCH against STGARCH models

Gilles Dufrénot (), Vêlayoudom Marimoutou () and Anne Peguin-Feissolle
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Vêlayoudom Marimoutou: GREQAM - Groupement de Recherche en Économie Quantitative d'Aix-Marseille - EHESS - École des hautes études en sciences sociales - AMU - Aix Marseille Université - ECM - École Centrale de Marseille - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Anne Peguin-Feissolle: GREQAM - Groupement de Recherche en Économie Quantitative d'Aix-Marseille - EHESS - École des hautes études en sciences sociales - AMU - Aix Marseille Université - ECM - École Centrale de Marseille - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique

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Keywords: GARCH; STGARCH (search for similar items in EconPapers)
Date: 2003-01-16
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Published in Journée d'Econométrie « Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance, Jan 2003, Paris, France

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