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Impact des chocs évènementiels sur la volatilité intra-journalière des rentabilités boursières: une approche sur données individuelles

Sylvie Lecarpentier-Moyal (), Patricia Renou-Maissant and Remzi Uctum ()
Additional contact information
Sylvie Lecarpentier-Moyal: CREM - Centre de recherche en économie et management - UNICAEN - Université de Caen Normandie - NU - Normandie Université - UR1 - Université de Rennes 1 - UNIV-RENNES - Université de Rennes - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Patricia Renou-Maissant: CREM - Centre de recherche en économie et management - UNICAEN - Université de Caen Normandie - NU - Normandie Université - UR1 - Université de Rennes 1 - UNIV-RENNES - Université de Rennes - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique

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Keywords: intraday volatility; high frequency data; FIGARCH; long memory; news or announcement effects (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010-06-17
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Published in 27èmes journées d'économie monétaire et bancaire, Jun 2010, Bordeaux, France

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