Analyse GARCH multivariée des interdépendances entre les marchés boursiers et hedge funds Global Macro

Mai Lan Nguyen () and Guillaume Queffelec ()
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Mai Lan Nguyen: CREM - Centre de recherche en économie et management - UNICAEN - Université de Caen Normandie - NU - Normandie Université - UR - Université de Rennes - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Guillaume Queffelec: CREM - Centre de recherche en économie et management - UNICAEN - Université de Caen Normandie - NU - Normandie Université - UR - Université de Rennes - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique

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Keywords: hedge funds; GARCH; transmission de volatilité; effets de levier; marché (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010-11-23
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Published in Cinquième journée d'économétrie : développements récents de l'économétrie appliquée à la finance, Nov 2010, Paris, France

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