Economie des risques: les limites de la mathématisation

Nicolas Bouleau ()
Additional contact information
Nicolas Bouleau: CIRED - centre international de recherche sur l'environnement et le développement - Cirad - Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement - EHESS - École des hautes études en sciences sociales - AgroParisTech - ENPC - École nationale des ponts et chaussées - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique

Post-Print from HAL

Abstract: La crise financière 2007-2008 a suscité une profusion de réactions et d'explications : on a évoqué le mimétisme des organismes, la cupidité de leurs dirigeants, la propension des traders à aimer le jeu. Elle est évidemment due à la conjonction de plusieurs facteurs. Nous mettons ici l'accent sur certains aspects de cette crise pour tenter de dégager des enseignements plus profonds et plus généraux liés au rôle des mathématiques dans la représentation des risques.

Keywords: coherent risk measure; securitization; finance; value at risk; mesure cohérente de risque; crise; subprimes; crédit; titrisation (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
Note: View the original document on HAL open archive server: https://shs.hal.science/halshs-00781632v1
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Published in La science au présent 2010, Encyclopaedia universalis, pp.169-174, 2011

Downloads: (external link)
https://shs.hal.science/halshs-00781632v1/document (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:hal:journl:halshs-00781632

Access Statistics for this paper

More papers in Post-Print from HAL
Bibliographic data for series maintained by CCSD ().