Volatilités et mesures de risque

Christian Gourieroux and Gaelle Le Fol
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Christian Gourieroux: CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique - ENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz] - X - École polytechnique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - ENSAE Paris - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique

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Abstract: Nous discutons la pertinence de mesurer le risque par les volatilités. Nous appuyant sur les études récentes sur données de cotation et sur la spécificité des produits dérivés, nous proposons des mesures complémentaires de façon à traiter les effets volumes et temps, et à tenir compte des asymétries.

Keywords: Risque; Volatilité; activité; produits dérivés (search for similar items in EconPapers)
Date: 1997
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Published in Journal de la Société de Statistique de Paris, 1997, 138 (4), pp.1 - 32

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