Intelligence artificielle et marché du crédit: opportunités et acceptabilité

Christophe Hurlin () and Christophe Pérignon ()
Additional contact information
Christophe Hurlin: LEO - Laboratoire d'Économie d'Orleans [2022-...] - UO - Université d'Orléans - UT - Université de Tours - UCA - Université Clermont Auvergne
Christophe Pérignon: HEC Paris - Ecole des Hautes Etudes Commerciales

Post-Print from HAL

Abstract: Cet article propose une réflexion sur l'usage de l'intelligence artificielle (IA) sur le marché du crédit. Nous analysons deux types de modèles utilisés pour évaluer la probabilité de défaut d'un emprunteur : (1) les modèles d'octroi, appliqués lors de l'analyse des demandes de prêts, et (2) les modèles internes servant au calcul des fonds propres réglementaires des banques. Ces deux applications sont d'importance majeure : l'octroi conditionne l'accès au crédit pour les ménages et les petites entreprises, tandis que les modèles internes influencent la capitalisation des banques et la stabilité du système financier. Nous montrons que, bien que l'IA soit désormais incontournable dans les modèles d'octroi, son adoption demeure très limitée dans les modèles réglementaires.Ce faible niveau d'adoption s'explique par un usage restreint des données alternatives, par des gains économiques limités en capital réglementaire, et par un manque d'interprétabilité des modèles.

Date: 2025-10-09
References: Add references at CitEc
Citations:

Published in Revue d'économie financière, 2025, n° 159 (3), pp.105-121. ⟨10.3917/ecofi.159.0105⟩

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:hal:journl:halshs-05431422

DOI: 10.3917/ecofi.159.0105

Access Statistics for this paper

More papers in Post-Print from HAL
Bibliographic data for series maintained by CCSD ().