EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Sur une classe de transformations itérées pour l'ajustement et la simulation stochastique

Alexis Bienvenüe () and Didier Rulliere ()
Additional contact information
Alexis Bienvenüe: SAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière - UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1 - Université de Lyon

Working Papers from HAL

Abstract: Nous proposons une classe paramétrée de distorsions de probabilités qui permettent, itérées, de s'approcher aussi finement que voulu d'une fonction de survie cible. Par construction, la classe proposée respecte plusieurs propriétés que nous détaillons, et en particulier l'inversibilité analytique et la stabilité dont nous présentons l'intérêt pour certaines études actuarielles. Nous étudions l'impact asymptotique de ces distorsions sur le taux de hasard. Nous formulons les conditions sous lesquelles distorsions proposées constituent la base d'un indicateur de risque. Nous établissons la forme des compositions de distorsions ainsi que la convergence de la loi initiale déformée vers la loi cible. Une méthodologie d'estimation et des valeurs d'initialisations sont proposées. Des applications à l'analyse de la mortalité fournissent des résultats pour la modélisation d'évènements catastrophiques, ainsi que des représentations paramétrées très fidèles de l'évolution des lois de mortalité au fil des ans. Une analyse de l'impact de la paramétrisation choisie est également conduite. Nous suggérons finalement un modèle de simulation de mortalité prospective qui découle des constructions précédentes.

Keywords: Distorsions de probabilités; mortalité; composées itérées; déformation hyperbolique; mesure de risque; transformée de fonction de survie; fonction d'altération (search for similar items in EconPapers)
Date: 2009-06-15
Note: View the original document on HAL open archive server: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00395495
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations: Track citations by RSS feed

Downloads: (external link)
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00395495/document (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:hal:wpaper:hal-00395495

Access Statistics for this paper

More papers in Working Papers from HAL
Bibliographic data for series maintained by CCSD ().

 
Page updated 2020-05-26
Handle: RePEc:hal:wpaper:hal-00395495