Méthodes de réduction de variance originales et de simulation exacte de prix et de grecques en finance

Aymen Bergaoui, Madalina Deaconu (), Mohamed Zied Ghazai, Ines Henrichi, Samuel Herrmann (), Antoine Lejay (), Victor Reutenauer (), Denis Talay (), Etienne Tanré () and Yiqing Wang
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Aymen Bergaoui: TOSCA - Simuler et calibrer des modèles stochastiques - INRIA Lorraine - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - CRISAM - Centre Inria d'Université Côte d'Azur - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1 - Université Nancy 2 - INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Madalina Deaconu: TOSCA - Simuler et calibrer des modèles stochastiques - INRIA Lorraine - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - CRISAM - Centre Inria d'Université Côte d'Azur - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1 - Université Nancy 2 - INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, IECN - Institut Élie Cartan de Nancy - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1 - Université Nancy 2 - INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Mohamed Zied Ghazai: TOSCA - Simuler et calibrer des modèles stochastiques - INRIA Lorraine - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - CRISAM - Centre Inria d'Université Côte d'Azur - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1 - Université Nancy 2 - INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Ines Henrichi: TOSCA - Simuler et calibrer des modèles stochastiques - INRIA Lorraine - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - CRISAM - Centre Inria d'Université Côte d'Azur - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1 - Université Nancy 2 - INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Samuel Herrmann: IECN - Institut Élie Cartan de Nancy - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1 - Université Nancy 2 - INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Antoine Lejay: TOSCA - Simuler et calibrer des modèles stochastiques - INRIA Lorraine - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - CRISAM - Centre Inria d'Université Côte d'Azur - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1 - Université Nancy 2 - INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, IECN - Institut Élie Cartan de Nancy - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1 - Université Nancy 2 - INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Victor Reutenauer: FIM - Service Interest Rates and Hybrid Quantitative Research - CALYON
Denis Talay: TOSCA - Simuler et calibrer des modèles stochastiques - INRIA Lorraine - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - CRISAM - Centre Inria d'Université Côte d'Azur - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1 - Université Nancy 2 - INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Etienne Tanré: TOSCA - Simuler et calibrer des modèles stochastiques - INRIA Lorraine - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - CRISAM - Centre Inria d'Université Côte d'Azur - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1 - Université Nancy 2 - INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Yiqing Wang: TOSCA - Simuler et calibrer des modèles stochastiques - INRIA Lorraine - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - CRISAM - Centre Inria d'Université Côte d'Azur - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1 - Université Nancy 2 - INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique

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Keywords: méthodes de réduction de variance; quantification; équations différentielles stochastiques (search for similar items in EconPapers)
Date: 2009-01-09
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Published in [Contrat] 2009

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