Analyse de dépendance d'actifs financiers par la méthode des copules

Nicolas Champagnat (), Madalina Deaconu (), Antoine Lejay () and Akram Bedoui
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Nicolas Champagnat: TOSCA - TO Simulate and CAlibrate stochastic models - CRISAM - Centre Inria d'Université Côte d'Azur - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine - UL - Université de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine - UL - Université de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Madalina Deaconu: TOSCA - TO Simulate and CAlibrate stochastic models - CRISAM - Centre Inria d'Université Côte d'Azur - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine - UL - Université de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine - UL - Université de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Antoine Lejay: TOSCA - TO Simulate and CAlibrate stochastic models - CRISAM - Centre Inria d'Université Côte d'Azur - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine - UL - Université de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine - UL - Université de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Akram Bedoui: TOSCA - TO Simulate and CAlibrate stochastic models - CRISAM - Centre Inria d'Université Côte d'Azur - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine - UL - Université de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique

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Abstract: Ce rapport de collaboration entre l'équipe-projet Inria Tosca-Nancy et l'entreprise Alphability décrit les résultats obtenus en 2014 sur l'analyse de dépendance entre les actifs financiers d'un portefeuille par la méthode des copules et la calibration des distributions individuelles de chaque actif à l'aide de lois de Student.

Keywords: heavy tail; Student distribution; copule (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015-02-19
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Citations:

Published in [Contract] Inria. 2015, pp.61

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