Modèle de défaut à intensité

O. Senhadji El Rhazi ()
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O. Senhadji El Rhazi: UPMC - Université Pierre et Marie Curie - Paris 6

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Abstract: Le but de cette étude est de présenter des méthodes à intensité de défaut dans l'évaluation des produits à risque. On propose, dans une première partie, une synthèse des résultats principaux associés aux modèles à intensité. Ensuite, on présente la méthodologie utilisée pour la construction d'un modèle CIR et corrélation entre l'intensité du défaut et les taux de crédit court terme sans risque. Enfin, on analyse les résultats des simulations, des cas particuliers et les problèmes numériques rencontrés.

Keywords: Numerique; Simulation And Modeling; Evaluation; Correlation factor; Risque assurance (search for similar items in EconPapers)
Date: 2004-07-31
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Published in [Rapport de recherche] Pierre and Marie Curie University. 2004

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