Estimation du changement des cours du café et du cacao: Filtre HPMV, filtre de Kalman et MS-VAR

Nathaniel Gbenro () and Aka Jerôme Koffi
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Nathaniel Gbenro: ENSEA - Ecole nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée [Abidjan]
Aka Jerôme Koffi: ENSEA - Ecole nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée [Abidjan]

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Abstract: Dans cette étude, nous modélisons les changements dans les cours mondiaux du café et du cacao. L'incapacité d'observer la forte volatilité de ces séries nous conduit à utiliser des modèles à composantes inobservables. En plus du filtre de Hodrick-Prescott univarié(HP), nous estimons le filtre de Hodrick Prescott multivarié (HPMV) et les processus Markovien à plusieurs régimes (Markov Switching Models). Le filtre HPMV a été réécrit sous forme Espace-Etat afin de modéliser les cours du café et du cacao par un état non observable.

Keywords: HP; Markov Switching; cours du café et du cacao. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
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