Prévoir la volatilité d’un actif financier à l’aide d’un modèle à mélange de fréquences

Denisa Georgiana Banulescu (), Laurent Ferrara and Clément Marsilli
Additional contact information
Denisa Georgiana Banulescu: LEO - Laboratoire d'économie d'Orleans [2008-2011] - UO - Université d'Orléans - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique

Working Papers from HAL

Date: 2019
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
Working Paper: Prévoir la volatilité d’un actif financier à l’aide d’un modèle à mélange de fréquences (2019)
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:hal:wpaper:hal-03563168

Access Statistics for this paper

More papers in Working Papers from HAL
Bibliographic data for series maintained by CCSD ().