Estimation d'un modèle TIMA avec asymétrie contemporaine par inférence indirecte

Catherine Bruneau () and Amine Lahiani ()
Additional contact information
Catherine Bruneau: EconomiX - EconomiX - UPN - Université Paris Nanterre - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Amine Lahiani: EconomiX - EconomiX - UPN - Université Paris Nanterre - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique

Working Papers from HAL

Abstract: Ce papier estime les paramètres d'un modèle moyenne mobile intégré à seuils avec asymétrie contemporaine. Parmi plusieurs méthodes simulées d'estimation on utilise la méthode d'inférence indirecte avec un modèle auxiliaire du type autoregressif. Pour évaluer les propriétés de l'estimateur II en échantillon fini, nous nous référons aux méthodes de simulation de Monte Carlo. L'application de notre méthodologie à la série des rendements journaliers de l'indice CAC40 montre que cette série révèle des réponses asymétriques aux chocs autour d'un seuil.

Keywords: [No; keyword; available] (search for similar items in EconPapers)
Date: 2006
Note: View the original document on HAL open archive server: https://hal.science/hal-04138874
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://hal.science/hal-04138874/document (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:hal:wpaper:hal-04138874

Access Statistics for this paper

More papers in Working Papers from HAL
Bibliographic data for series maintained by CCSD ().