Markovian modeling of borrower behavior: a decision-making approach for microfinance

Modélisation markovienne du comportement emprunteur: une approche décisionnelle pour la microfinance

Philibert Andriamanantena, Abdou Issouf (), Francine Diener (), Ravelomanana Mamy (), Nahla Dhib and Rivo Rakotozafy
Additional contact information
Philibert Andriamanantena: Lycée Jean Ralaimongo,
Abdou Issouf: Université des Comores

Working Papers from HAL

Abstract: Nous proposons dans cet article un modèle d'aide à la décision pour l'octroi de crédit en microfinance, fondé sur une chaîne de Markov. Nous considérons que le comportement de chaque emprunteur est caractérisé par une probabilité de réussite α de son projet, à partir de laquelle est défini un paramètre comportemental λ = 1+α 1-α . Ce paramètre permet de quantifier la stabilité dans le remboursement à travers deux indicateurs fondamentaux : le nombre moyen d'occurrences de remboursement successif et la fréquence de réintégration dans le cycle de crédit. Le modèle fournit une règle de décision simple et interprétable basée sur des seuils de λ, permettant de filtrer les demandes de prêt selon le profil de risque. Il permet ainsi de réduire les erreurs de sélection liées à une sous-évaluation ou à une surévaluation du risque emprunteur, tout en améliorant la rentabilité des institutions. Une analyse de sensibilité et une illustration numérique montrent la pertinence de l'outil proposé, qui constitue un pas vers une gestion plus rationnelle et personnalisée du crédit dans le secteur de la microfinance.

Keywords: Analyse de risque; Borrower behavior; Risk analysis; Markov chain; Decision support; Stochastic modeling; Comportement emprunteur Microfinance; Chaîne de Markov; Aide à la décision; Modélisation stochastique; Microfinance; Microfinance Modélisation stochastique Aide à la décision Chaîne de Markov Analyse de risque Comportement emprunteur Microfinance Stochastic modeling Decision support Markov chain Risk analysis Borrower behavior (search for similar items in EconPapers)
Date: 2025-07-25
Note: View the original document on HAL open archive server: https://hal.science/hal-05186694v1
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://hal.science/hal-05186694v1/document (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:hal:wpaper:hal-05186694

Access Statistics for this paper

More papers in Working Papers from HAL
Bibliographic data for series maintained by CCSD ().