POMDP and Choquet integral for a prudent decision in microfinance

POMDP et intégrale de Choquet pour une décision prudente en microfinance

Abdou Issouf () and Philibert Andriamanantena
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Abdou Issouf: Dynamique Économique et Juridique des secteurs Informels et Formels, Université des Comores, abdouissouf8631@gmail
Philibert Andriamanantena: École Doctorale Modélisation Informatique - Université de Fianarantsoa , Laboratoire de Mathématique et Application de l’Université de Fianarantsoa

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Abstract: Cet article propose une approche originale de la décision sous incertitude en microfinance en combinant le formalisme des Partially Observable Markov Decision Processes (POMDP) avec l'intégrale de Choquet. Ce cadre permet d'intégrer explicitement une aversion au risque institutionnelle à travers des croyances non additives, offrant ainsi une alternative prudente à l'espérance classique. Après avoir présenté le formalisme théorique, nous introduisons une mesure de prudence, la Value-at-Risk Choquetienne (VaRC), et illustrons son intérêt par des simulations numériques sur un modèle simplifié. Les résultats montrent que cette approche confère une robustesse décisionnelle accrue, particulièrement adaptée aux environnements opaques et fragmentaires de la microfinance.

Keywords: POMDP intégrale de Choquet microfinance décision prudente VaRC robustesse POMDP Choquet integral microfinance prudent decision-making VaRC robustness; POMDP; intégrale de Choquet; microfinance; décision prudente; VaRC; robustesse POMDP; Choquet integral; prudent decision-making; robustness (search for similar items in EconPapers)
Date: 2025-09-20
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