Medición del riesgo crediticio mediante la aplicación de métodos basados en calificaciones internas

Alejandro Vargas Sánchez () and Saulo Mostajo Castelú

No 614, Investigación & Desarrollo from Universidad Privada Boliviana

Abstract: En el presente documento se exponenlos conceptos relacionados con el riesgo de crédito y los métodos utilizados para su medición.El objetivo principal fuedescribirlos Métodos Basados en Calificaciones Internas paracalcularmedidas de riesgocrediticio. La aplicación y análisis de resultados se realizóutilizandoinformación financiera para un préstamo empresarial mediante un caso supuesto, así como una base de datos de operaciones bancariassimuladasque fueronmanipuladaspara desarrollar un modelo de score crediticio. Los resultados alcanzados mediante la aplicación de un Modelo Estructural y un Modelo en Forma Reducida, mostrarondiferencias importantes en el nivel de Previsiones, respecto a los requerimientos establecidos en la normativa legalaplicable a Entidades Financieras reguladas en Bolivia. El trabajo reveló que la aplicación de modelosavanzados para la medición de riesgo,requiere estimaciones adecuadassobrela volatilidad de un negocio ymodelos de score crediticio que permitan analizar profundamente unaoperacióncrediticia.

Keywords: Riesgo de Crédito; Score Crediticio; Modelos Estructurales; Modelos en Forma Reducida; Pérdida Esperada; Probabilidad de Incumplimiento. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C39 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 21 pages
Date: 2014
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