Finance Lab Working Papers

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2004: Duality and Derivative Pricing with Lévy Processes: José Fajardo and E. Mordeckiz
2004: Goodness-of-Fit Test focuses on Conditional Value at Risk:An Empirical Analysis of Exchange Rates: Aquiles de Farias, Jose Ornelas and José Fajardo
2004: Arbitrage, Collateral and Utility Penalties: José Fajardo
2004: Endogenous Collateral: Aloisio Araujo, José Fajardo and Mario Pascoa
2004: Reação Exagerada dos Diferenciais de Rendimento e Movimentos das Taxas de Juros Brasileiras: Ricardo Brito, Angelo Jose Mont and Alverne Duarte & Osamani Teixeira de Carvalho Guillén
2004: A Escolha da Estrutura de Capital sob Fraca Garantia Legal: o caso do Brasil: Ricardo Brito and Mônica R. Lima
2004: Testando as Previsões de Trade-off e Pecking Order sobre Dividendos e Dívida para o Brasil: Júlio Cesar G. da Silva and Ricardo Brito
2004: Apreçamento de Derivativos Bidimensionais: Hugo Azevedo and José Fajardo
2004: CAPM Usando uma Carteira Sintética do PIB Brasileiro: Eurilton Araújo, José Fajardo and L. Tavani
2004: A Note On Arbitrage and Exogenus Collateral: José Fajardo
2004: Equivalent Martingale Measures and Lévy Processes: José Fajardo
2004: Concentração Bancária Brasileira: Uma Análise Microeconômica: José Fajardo and M. Fonseca
2004: How Persistent is Volatility? An Answer with Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equations: Pedro Valls Pereira
2003: Analyzing the Use of Generalized Hyperbolic Distributions to Value at Risk Calculations: José Fajardo, Aquiles de Farias and Jose Ornelas
2003: Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data: José Fajardo and Aquiles de Farias
2003: Pricing Derivatives on Two Lévy-driven Stocks: José Fajardo and E. Mordeckiy
2003: Goodness-of-fit Tests focus on VaR Estimation: José Fajardo, Aquiles de Farias and Jose Ornelas
2003: Put-Call Duality and Symmetry: José Fajardo and E. Mordecki
2003: Volatility Estimation and Option Pricing with Fractional Brownian Motion: José Fajardo and Daniel Cajueiro
2003: Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium without Bounded Short Sales: Aloisio Araujo, José Fajardo and Mario Pascoa
2003: Markov Switching Based Nonlinear Tests for Market Efficiency Using the R$/US$ Exchange Rate: Márcio Laurini and M. S. Portugal
2003: Long Memory int the R$/US$ Exchange Rate: A Robust Analysis: Márcio Laurini and M. S. Portugal
2003: Evaluating an Alternative Risk Preference in Affine Term Structure Models: Jefferson. Duarte
2003: Small Sample Properties of GARCH Estimates and Persistence: Soosung Hwang and Pedro Valls Pereira
2002: Gerenciamento do Risco de Liquidez da Clearing de Derivativos Pior Combinação de Defaults entre Membros de Compensação: Verdi Rosa Monteiro, Cícero Augusto Vieira Neto and Alexandre de Salles Oliveira
2002: Limites de Preço Mínimo e Máximo para Registro de Opções Flexíveis Caps, Floors, Knock-ins, Knock-outs e Rebates: Verdi Rosa Monteiro, Cícero Augusto Vieira Neto and Regiane Toledo Paneczko & Alexandre de Salles Oliveira
2002: Concentração de Posições e Risco de Crédito da Clearing de Derivativos Departamento de Administração de Risco: Verdi Rosa, Cícero Vieira and Alexandre Oliveira
2002: A Guerra entre Comprados e Vendidos no Mercado de Opções de Compra da Bolsa de Valores de São Paulo: Antonio Sanvicente
2001: Preços Passados prevendo Desempenho de Ações Brasileiras: A. Minardi
2001: The market for ADRs and the quality of the Brazilian stock market: Antonio Sanvicente
2001: É importante saber qual é o benchmark de seu fundo de ações?: Antonio Sanvicente
2001: A evolução recente do mercado primário de debêntures: Antonio Sanvicente
2001: Captação de recursos por fundos de investimento e mercado de ações: Antonio Sanvicente
2001: Custos de negociação no mercado de ações: Antonio Sanvicente
2001: A Jump Difusion Yield Factor Model of Interest Rate: Ricardo Brito and R. Flores
2001: Gestão de carteiras de fundos de investimento: análise empírica da gestão de exposição a riscos diante de um evento marcante: Antonio Sanvicente
2001: Evaluating Value-at-Risk Models: a comparison between traditional models and conditional variance models: M Mollica and Pedro Valls Pereira
2000: Inflation, output and stock prices: evidence from Brazil: Antonio Sanvicente, B. Adrangi and A. Chatrath
2000: Nonparametric estimation of volatility function: the local logistic estimator: F. Ziegelmann
2000: Fast Computation of Efficient Portfolios: A. M. Duarte
2000: Uma Estratégia Dinâmica para o Hedge Ótimo de Opções Exóticas no Mercado Financeiro Brasileiro: A. M. Duarte
2000: Modelos de Estimação da Densidade Neutra ao Risco Implícita em Preços de Opções: G. A. Oliveira and M. E. Silva
2000: Market Microstructure Models and Markov Property: João Amaro de Matos and Marcelo Fernandes
2000: Estimativas de Custos de Negociação no Mercado a Vista de Ações: Antonio Sanvicente
2000: Uma Resenha sobre os Principais Resultados da Teoria de Martingals aplicada à Avaliação de Derivativos em Mercados Completos e Livre de Arbitragem: C.A. Vieira Neto and Pedro Valls Pereira
2000: Modeling the Term Structure of Interest Rate: C.A. Viera Neto and Pedro Valls Pereira
2000: Markovian Switch Models: applications to financial time series: L. Rabi and Pedro Valls Pereira
2000: Um Modelo de Teste de Stress menos Subjetivo e mais Abrangente: C. A. Vieira Neto and F. Urban
2000: Adaptação do Modelo de Black-Derman-Toy (BDT) para Avaliação de Opções Americanas e Mid-Atlantics sobre Letras do Tesouro Nacional: C. A. Vieira Neto
2000: Options on the One Day Interfinancial Deposits Index: Derivation of a Formula for the Calculation of the Arbitrage Free Price: C.A. Viera Neto and Pedro Valls Pereira
2000: Switching Regimes Models for financial time series: an empirical study for trading rules: N. Almeida and Pedro Valls Pereira
2000: SWGARCH Models an application to IBOVESPA: N. Almeida and Pedro Valls Pereira
2000: Arbitrage Pricing Theory (APT) and Macroeconomics Variables: an empirical study for the Brazilian stock market: A. Schor, Marco Bonomo and Pedro Valls Pereira
1999: Switching Regime in Volatility: the SWGARCH Models: N. Almeida and Pedro Valls Pereira
1999: Closed Form Formula for the Arbitrage Free Price of an Option for the One Day Interfinancial Deposits Index: C. A. Viera Neto and Pedro Valls Pereira
1999: Avaliação de desempenho de bancos brasileiros baseada em criação de valor econômico: N. T. Bastos
1999: Determinação do Custo de Capital do Acionista no Brasil: A. Minardi and Antonio Sanvicente
1999: Circuit breakers no mercado de ações: uma análise baseada no estudo de valores extremos: Antonio Sanvicente
1999: Migração de Risco de Empresas Brasileiras: Uma Aplicação de Análise de Clusters na Área de Crédito: Antonio Sanvicente and A. M. A. F. Minardi
1999: Problemas de Estimação de Custo de Capital no Brasil: Antonio Sanvicente and A. M. A. F. Minardi
1999: Alternative Models to extract asset volatility: a comparative study: Pedro Valls Pereira, Luiz Hotta and L.A.R. Souza
1999: Taxas de Performance e Desempenho de Fundos de Ações: Antonio Sanvicente
1999: Índice de Sharpe e outros Indicadores de Performance Aplicados a Fundos de Ações Brasileiros: Gyorgy Varga
1999: Precificação de Opções com Volatilidade Estocástica e Saltos: M. E. Da Silva and B. V. Guimarães
1999: Teoria de Valores Extremos para Cálculo de VaR: L.A.R. Souza and M. E. Da Silva
1998: A liquidez é Relevante no Mercado de Ações?: Minardi A. and Antonio Sanvicente
1998: Nonlinear Models in Finance: previsibility of financial markets and applications to risk management: M. M. R. Da Luz Correa and Pedro Valls Pereira
1998: Seguro de carteira: um exemplo simples: Gyorgy Varga
1998: Identificação de indicadores contábeis significativos para previsão de concordata de empresas: Antonio Sanvicente and A. M. A. F Minardi
1998: Precificação de Opções sobre o Futuro do DI com o Modelo Black, Derman & Toy: M. E Da Silva
1998: Arbitrage Pricing Theory (APT) and Macroeconomics Variables: a comparative study for the brazilian stock market: A. Schor, Marco Bonomo and Pedro Valls Pereira