Micro Risk Assessment Dalam Estimasi Risiko Kredit Perbankan

Aditya Anta Taruna () and Cicilia Harun
Additional contact information
Aditya Anta Taruna: Bank Indonesia

No WP/3/2017, Working Papers from Bank Indonesia

Abstract: Model risiko kredit dalam stress test dipergunakan untuk melakukan asesmen terhadap dampak dari aplikasi skenario tekanan makroekonomi pada risiko kredit perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mikro dengan mengukur expected loss (EL) untuk mengukur risiko kredit serta implikasinya pada ketahanan bank. Sebagai salah satu modul pengembangan dalam rangka menciptakan kerangka asesmen risiko sistemik yang bersifat makroprudensial, modul ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan otoritas atas kebutuhan model penilaian risiko kredit yang berbasis pada ekspektasi bank mengalami default dan juga sejalan dengan ketentuan baru PSAK-71. EL bank menerjemahkan risiko default kredit bank dari tiga aspek, yaitu (i) probability of default (POD) yang menjelaskan probabilitas bank untuk mengalami kegagalan berdasarkan salah rasio kinerja bank tersebut; (ii) loss given default (LGD) yang menggambarkan ekspektasi porsi kredit yang akan default dalam berbagai kondisi; dan (iii) exposure at default (EAD) yang menggambarkan jumlah eksposur yang akan default dalam berbagai kondisi. Pengembangan modul itu mampu menutup kelemahan pada pendekatan makro yang mengasumsikan bank memiliki reaksi yang sama terhadap kondisi makroekonomi.

Keywords: Expected Loss; Probability of Default; Loss Given Default; Exposure at Default; Stress Test; Credit Risk (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G17 G21 G32 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 32 pages
Date: 2017
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://publication-bi.org/repec/idn/wpaper/WP032017.pdf First version, 2017 (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:idn:wpaper:wp032017

Access Statistics for this paper

More papers in Working Papers from Bank Indonesia Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Lutzardo Tobing ( this e-mail address is bad, please contact ) and Jimmy Kathon ().