L'utilisation des réseaux de neurones artificiels en finance

Philippe Paquet
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Philippe Paquet: Laboratoire Orléanais de Gestion

No 1997-1, Working Papers from Laboratoire Orléanais de Gestion - université d'Orléans

Abstract: Depuis le début de la décennie 1990, les réseaux de neurones artificiels habituellement utilisés en physique appliquée font leur entrée dans les sciences de gestion en tant que méthode quantitative de prévision, à côté des méthodes statistiques classiques. Ils sont en particulier utilisés en finance, mais d’autres champs de la gestion sont aussi concernés. L’objet du présent article est d’abord de présenter succinctement l’architecture et le mode de fonctionnement de la classe de réseaux les plus couramment utilisés en finances : les réseaux à couches. Il est ensuite de montrer l’intérêt de cet outil pour les applications de finance, face aux méthodes statistiques classiques, à travers un balayage des champs d’application déjà explorés. Enfin, la dernière partie de l’article s’attache à recenser les imperfections dont souffre encore cet outil, aujourd’hui en plein développement.

Keywords: réseaux de neurones artificiels; finance; prévisions; méthodes de prévisions (search for similar items in EconPapers)
Date: 1997
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