Die Parameterschätzung in fehlspezifizierten Independent Probitmodellen: Eine Monte-Carlo-Studie

Andreas Ziegler

No 596, Discussion Papers from Institut fuer Volkswirtschaftslehre und Statistik, Abteilung fuer Volkswirtschaftslehre

Abstract: In dieser Arbeit wird die Parameterschätzung in verschiedenen fehlspezifizierten ein- und mehrperiodigen Mehralternativen-Independent Probitmodellen untersucht. Bei der irrtümlichen Vernachlässigung der zugrunde liegenden kontemporären und intertemporalen Verknüpfungen können sich bei den geschätzten Koeffizienten der erklärenden Variablen systematische Verzerrungen ergeben, falls diese Variablen einen Einfluß auf die Wahlentscheidung besitzen. Bei der inkorrekten Schätzung im einperiodigen Vieralternativen-Independent Probitmodell ist das Ausmaß der Verzerrungen sehr gering. Wesentlich stärkere Auswirkungen zeigen sich bei der Parameterschätzung in fehlspezifizierten Mehrperioden-Mehralternativen-Independent Probitmodellen. Das Ausmaß der Verzerrungen steigt dabei mit zunehmender Anzahl der Perioden und Alternativen.

Date: 2000
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://madoc.bib.uni-mannheim.de/1015/1/596.pdf

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:mnh:vpaper:1015

Access Statistics for this paper

More papers in Discussion Papers from Institut fuer Volkswirtschaftslehre und Statistik, Abteilung fuer Volkswirtschaftslehre Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Katharina Rautenberg ().