Desagregación temporal de series económicas: un ejercicio de simulación

Mailen Fernandez, Damián Errea and María Victoria Lacaze

Nülan. Deposited Documents from Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Centro de Documentación

Abstract: Distintos análisis económicos suelen requerir del uso de información de alta frecuencia, la cual en ocasiones no está disponible, presentándose así un desafío para lograr la desagregación temporal de series de baja frecuencia intentando estimar la evolución de alta frecuencia de la serie, de la mejor manera posible. Para esta investigación se evaluó el desempeño de distintos métodos de desagregación temporal, matemáticos (Denton, 1971) y de ajuste (Chow-Lin, 1971; Litterman, 1983), comparando su desempeño a partir de la incorporación de distintas series patrón, en el desarrollo de un ejercicio simulado empleando la serie EMAE Construcción.

Keywords: Series Temporales; Métodos de Desagregación (search for similar items in EconPapers)
Date: 2023
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/3925/1/fernandez-etal-2023.pdf accepted (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:nmp:nuland:3925

Access Statistics for this paper

More papers in Nülan. Deposited Documents from Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Centro de Documentación Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Cristian Merlino S. ().