Tác động của lạm phát đến hoạt động của thị trường chứng khoán ở Việt Nam: Kiểm chứng bằng mô hình GARCH

Kinh tế và Dự Báo

No g56jw, OSF Preprints from Center for Open Science

Abstract: Bài viết nghiên cứu tác động của lạm phát đến thị trường chứng khoán Việt Nam bằng mô hình GARCH. Kết quả cho thấy, các chỉ số chứng khoán thường đồng biến với chỉ số lạm phát. Tỷ lệ lạm phát càng cao, kéo theo chỉ số thị trường chứng khoán càng lớn. Bên cạnh đó, nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam thường đầu tư bằng các khoản vay tín dụng ngắn hạn và sử dụng đòn bẩy tài chính, dẫn đến nguy cơ thị trường và toàn bộ nền kinh tế thiếu ổn định.

Date: 2022-01-05
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://osf.io/download/61d939d1ce4dbc140fc73f3b/

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:osf:osfxxx:g56jw

DOI: 10.31219/osf.io/g56jw

Access Statistics for this paper

More papers in OSF Preprints from Center for Open Science
Bibliographic data for series maintained by OSF ().