Áp dụng mô hình GARCH dự báo ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến Thị trường chứng khoán Việt Nam

Lê Văn Tuấn and Phung Quang

No ya4zv, OSF Preprints from Center for Open Science

Abstract: Bài viết sử dụng mô hình GARCH để mô hình hóa và thực hiện dự báo cho chỉ số VNIndex.

Date: 2020-08-09
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://osf.io/download/65434930164d321b4aa5d79f/

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:osf:osfxxx:ya4zv

DOI: 10.31219/osf.io/ya4zv

Access Statistics for this paper

More papers in OSF Preprints from Center for Open Science
Bibliographic data for series maintained by OSF ().