Séries Temporais: Análise do Índice Bovespa 2020

Clovis Rodrigues Cavalcanti Filho, Lucas Daniel Gomes Ribeiro and Maria Gabriela Bezerra Nascimento Gonçalves

No 8qgyu_v1, SocArXiv from Center for Open Science

Abstract: Utilizando-se de séries temporais este artigo realiza uma análise do Índice Bovespa o principal indicador de desempenho das ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira IBovespa (B3) do ano de 2020, o conjunto de dados correspondeu aos meses de janeiro a setembro o que se totalizou 180 dados levando em consideração as variações do índice ao longo do tempo, essa pesquisa possibilita entender o comportamento dinâmico do ativo ou mesmo de um mercado de ações. A natureza da pesquisa enquadra-se como tecnológica uma vez que conhecimentos básicos são aplicados e novos conhecimentos são gerados como resultado do processo de pesquisa. Levando em consideração que a teoria do mercado é eficiente, concluiu-se que, não se mostra adequada a utilização de modelos Autoregressive Moving Average (ARMA) ou Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) para previsão dos dados.

Date: 2022-07-17
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DOI: 10.31219/osf.io/8qgyu_v1

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