Оценка рисков при операциях с ценными бумагами на волатильных рынках: теоретические подходы и эмпирический анализ

Timur Isaev

No qc38x_v1, SocArXiv from Center for Open Science

Abstract: В статье рассматриваются теоретические и прикладные аспекты оценки рисков при операциях с ценными бумагами в условиях высокой рыночной волатильности. Актуальность темы обусловлена нестабильностью глобальных финансовых рынков, вызванной последствиями пандемии COVID-19, изменениями в монетарной политике и ростом инфляционных ожиданий. Проанализированы основные подходы к количественной оценке рыночных рисков, включая методы Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk, GARCH моделирование и стресс-тестирование. Представлена практическая апробация указанных методов на основе данных российского и зарубежного фондовых рынков за 2020 год. Выявлены ограничения традиционных моделей в фазах острого рыночного стресса и подтверждена эффективность комбинированных подходов, способных адаптироваться к нестабильной макроэкономической среде. Полученные результаты имеют прикладное значение для повышения точности оценки рисков и оптимизации инвестиционных стратегий в условиях высокой неопределённости.

Date: 2021-09-01
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://osf.io/download/6a0f7980670ea3b91c2c2685/

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:osf:socarx:qc38x_v1

DOI: 10.31219/osf.io/qc38x_v1

Access Statistics for this paper

More papers in SocArXiv from Center for Open Science
Bibliographic data for series maintained by OSF ().