Rövid távú előrejelző modell Magyarországra

András Balatoni () and Tamás Mellár ()
Additional contact information
András Balatoni: Századvég Gazdaságkutató Zrt.
Tamás Mellár: UNIVERSITY OF PÉCS-FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS

UPFBE Working Paper Series from Faculty of Business and Economics, University Pécs

Abstract: A tanulmány a szerzők által Magyarországa kifejlesztett makroökonometriai modellt mutatja be, ami rövid távú előrejelzési és gazdaságpolitikai elemzési céllal készült. Mivel a rövid távú fókusz miatt a keresleti hullámzások, vagyis az üzleti ciklusok állnak az összefüggésrendszer középpontjában, a modell endogén változói a trendszűrt adatok, vagyis a gap-ek. A trend és a ciklikus szétválasztása Hodrick-Prescott szűrővel történik. A modell öt fő blokkból áll: kínálati, keresleti, munkapiaci, ár-árfolyam-kamat és államháztartási blokkból. A teljes modell viselkedését impulzusválasz függvények segítségével tesztelik a szerzők. A külső környezetben megfigyelhető bizonytalansági tényezők mellett a gazdaságpolitikai akciók (monetáris és fiskális sokkok) hatásai is számszerűsítésre kerülnek. Az egyes impulzusokra adott válaszreakciók megfelelnek az elméleten alapuló várakozásoknak, emellett azonban tükröznek bizonyos hazai jellegzetességeket is. A modell előrejelző képessége, összehasonlítva más (ARIMA, VAR) modellezési technikákkal, jónak mondható, különösen az éven túli időhorizontok esetén.

Keywords: Üzleti ciklus; Makroökonometriai modell; Impulzusválasz függvények; Előrejelzés; Fiskális és monetáris transzmisszió. (search for similar items in EconPapers)
Pages: 50 pages
Date: 2011-09
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://journals.lib.pte.hu/index.php/workingpapers/article/view/5936/5661 (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:pec:wpaper:2011/3

Access Statistics for this paper

More papers in UPFBE Working Paper Series from Faculty of Business and Economics, University Pécs Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Tamás Sebestyén ().