Contrastação empírica do modelo CAPM aplicada ao mercado bolsista português

Tânia Santos (tania.santos@ipleiria.pt)
Additional contact information
Tânia Santos: Instituto Politécnico de Leiria

No 83, Working Papers from globADVANTAGE, Polytechnic Institute of Leiria

Abstract: O objectivo deste trabalho é contrastar o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) para o mercado bolsista português, aplicando-o à análise do individual das carteiras relativas a cada um dos sectores das empresas cotados na Bolsa, e também ao estudo do mercado português no seu todo.

Keywords: Teoria da carteira; Modelo CAPM; rendibilidade; risco (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: M0 M1 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012-01-20
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://globadvantage.ipleiria.pt/files/2012/01/wo ... 83_globadvantage.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:pil:wpaper:83

Access Statistics for this paper

More papers in Working Papers from globADVANTAGE, Polytechnic Institute of Leiria Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Nuno Reis (nuno.m.reis@ipleiria.pt).