Revisión de modelos para la desestacionalización de series mensuales y trimestrales de actividad económica

Review of models for the seasonal adjustment of monthly and quarterly series of economic activity

Luis Frank

MPRA Paper from University Library of Munich, Germany

Abstract: El trabajo describe una metodología de desestacionalización de series de actividad económica de Argentina. Esta metodología incorpora a la modelación ARIMA (estacional) tradicional efectos calendario propios del país, días de huelga y una variable climática asociada al fenómeno de El Niño. Los resultados sugieren que la inclusión de estas variables es fundamental para reducir la cantidad de valores atípicos normalmente identificados en procesos de desestacionalización de series de tiempo.

Keywords: desestacionalización de series; ARIMA estacional (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C82 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2020-06-16
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