Metodología estándar de vectores autoregresivos (VAR) y de corrección del error (VEC)

Standard methodology of vector autoregression (VAR) and error correction (VEC)

Riveros-Gavilanes John Michael
Authors registered in the RePEc Author Service: John Michael Riveros Gavilanes

MPRA Paper from University Library of Munich, Germany

Abstract: English version This document provides a practical introduction to the standard methodology for estimating Vector Autoregression (VAR) models and their Vector Error Correction (VEC) approach in the context of cointegration. It covers basic concepts such as stationarity and unit roots, unit root testing, cointegration analysis, and the general estimation framework using Stata. The text does not delve into the mathematical formalization of the models but rather aims to serve as an applied estimation guide for undergraduate students. Spanish version Este documento presenta una introducción practica a la metodología estándar de la estimación de vectores auto-regresivos (VAR) y su aproximación de vectores con corrección del error (VEC) en el contexto de la cointegración. El documento presenta unas nociones básicas sobre el concepto de estacionariedad y raíz unitaria, la estimación de pruebas de raíces unitarias, la revisión de cointegración y el esquema general de estimación bajo el programa Stata. El texto no ahonda con la profundización matemática de los modelos sino más que nada aspira a ser una guía aplicada de estimación para los estudiantes de pregrado.

Keywords: Vector autoregresion; cointegracion; estacionariedad; series de tiempo (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C10 C13 C32 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2025-03-09
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