Un essai de prévision non paramétrique de l'action France Télécom

A nonparametric prediction test of the France Telecom stock proces

Mohamed Chikhi and Michel Terraza

MPRA Paper from University Library of Munich, Germany

Abstract: Résumé: Nous étudions la puissance en terme de prévision des processus basés sur la méthode du noyau en utilisant la version non paramétrique du critère « Final Prediction error » pour identifier un processus fonctionnel hétéroscédastique. Cette identification nécessite une sélection rigoureuse des coefficients de Markov et du choix de la fenêtre qui détermine le degré de lissage de l’estimateur. Cette approche est comparée avec les résultats de l’estimation de modèles intégrés fractionnaires.

Keywords: Mots-clé: Sélection des retards; erreur de prédiction finale; noyau; fenêtre; processus autorégressif fonctionnel; prévision.; lag selection; final prediction error; kernel; bandwidth; functional autoregressive process; forecast. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C12 C14 C53 C58 G17 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2002, Revised 2003-12
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Published in Working paper LAMETA 07 (2003): pp. 1-22

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