Índice de Preços para Imóveis Corporativos em São Paulo: Uma Análise Comparativa com Regressão Linear e Random Forest

Rodger Campos

No 15-2025, TD NEREUS from Núcleo de Economia Regional e Urbana da Universidade de São Paulo (NEREUS)

Abstract: Índices de preços imobiliários são ferramentas essenciais para avaliação de risco, formulação de políticas econômicas e gestão de portfólios. Países desenvolvidos contam com uma diversidade de índices consolidados, ao passo que países em desenvolvimento, como Brasil, carecem de transparências nos dados, especialmente no segmento comercial. Neste artigo são apresentadas duas estratégias empíricas de estimação de índices de preços (regressão linear e random forest). Os resultados encontrados apontam que o índice calculado por regressão linear apresentou maior acurácia, volatilidade condizente com o mercado imobiliário e revisão do índice menos suscetível à desvios. Análises de heterogeneidade apresentam evidência de ciclos distintos quando se considera a segmentação dos ativos.

Keywords: Mercado imobiliário corporativo; Índices de preços; Preços hedônicos; Random Forest; Regressão Linear (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C43 C55 G12 R33 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 28
Date: 2025
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