Аналитические и компьютерные методы исследования динамики курсов ценных бумаг

Поманский А.Б., Трофимов Г.Ю., Антонов М.В., Голубовский В.В., Брусиловский И.А., Буклемишев О.В., Гришина Е.И. and Теребилина А.Д.
Additional contact information
Поманский А.Б.: Институт проблем рынка РАН

Научные отчеты Института проблем рынка РАН from Институт проблем рынка РАН

Abstract: В отчете проведен статистический анализ российского рынка государственных долговых обязательств, в результате которого выявлены основные факторы, определяющие динамику их цен и доходности. К ним относятся: ситуация на альтернативных денежных рынках, объем предложения облигаций различных сроков погашения и структура спроса. Предложена модель взаимодействия на рынке ценных бумаг нескольких типов агентов, различающихся по степени информированности. На числовых примерах и аналитически показано, как высокая степень приятия риска неинформированными агентами может вызвать аномальное установление цены. В результате анализа показано, что в нормальных условиях нет экономических оснований вводить ограничения на торговлю информированных участников.

Date: 1993
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.ipr-ras.ru/reports/r93-0086.htm Abstract
Our link check indicates that this URL is bad, the error code is: 404 Not Found

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:meirep:r93-0086

Access Statistics for this paper

More papers in Научные отчеты Института проблем рынка РАН from Институт проблем рынка РАН
Bibliographic data for series maintained by Когаловский Михаил Рувимович ().