Valutazione e copertura delle opzioni binarie e a barriera

Francesco Sguera

No 1, Alea Tech Reports from Department of Computer and Management Sciences, University of Trento, Italy

Abstract: Lo scopo di questo lavoro è trattare in modo organico i modelli di valutazione delle opzioni binarie e a barriera che si collocano nel filone "classico" dell'option pricing. Come nella valutazione delle opzioni standard, la problematica del pricing è collegata, ma distinta, da quella della gestione e della copertura delle posizioni. Nell'ordine, si esaminano le opzioni binarie (sia di tipo europeo che di tipo americano), le opzioni a barriera di tipo regular e le reverse barrire option. Nel capitolo conclusivo si presenta un raffronto a mezzo di simulazioni numeriche tra i risultati di strategie di copertura statiche e dinamiche delle tipologie di opzioni sopra menzionate.

Pages: 172 pages
Date: 1999-03, Revised 2008-06-17
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