I mercati finanziari come sistemi complessi: il modello di Vaga

Gianni Degasperi and Luca Erzegovesi ()

No 7, Alea Tech Reports from Department of Computer and Management Sciences, University of Trento, Italy

Abstract: Il paper si propone di presentare i concetti fondamentali e le applicazioni di alcune promettenti teorie intese a rappresentare i mercati finanziari come sistemi dinamici complessi che evolvono tra diversi stati, caratterizzati da distinte configurazioni di rendimento e rischio. In particolare ci si sofferma sul modello del mercato azionario di Vaga, basato sul modello del ferromagnetismo di Ising, evidenziandone le possibili applicazioni all'analisi e alla previsione della volatilità.

Pages: 61 pages
Date: 1999-09, Revised 2008-06-14
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