Il model risk nella gestione dei rischi di mercato

Marco Filagrana

No 15, Alea Tech Reports from Department of Computer and Management Sciences, University of Trento, Italy

Abstract: La diffusione del VAR e l'utilizzo dei modelli interni a fini di vigilanza espongono la banca al model risk. Esso può essere circoscritto da un organico processo aziendale di governo del rischio, la cui definizione - a partire da un caso aziendale - viene proposta nel presente articolo. Si ritiene che proprio la necessità di sviluppare un tale processo rappresenti gran parte del valore aggiunto derivante dall'utilizzo dei modelli interni. Ciò soprattutto per il sistema bancario italiano per il quale non appare stringente la necessità di ridurre l'assorbimento patrimoniale attraverso una più efficiente quantificazione dei rischi di mercato.

Pages: 41 pages
Date: 2002-02, Revised 2008-06-14
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.unitn.it/files/download/19362/alea015.pdf (application/pdf)
Our link check indicates that this URL is bad, the error code is: 403 Forbidden

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:trt:aleatr:015

Ordering information: This working paper can be ordered from
DISA Università degli Studi di Trento via Inama, 5 I-38122 Trento TN Italy
http://www.unitn.it/disa

Access Statistics for this paper

More papers in Alea Tech Reports from Department of Computer and Management Sciences, University of Trento, Italy Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Luca Erzegovesi ().