Consecuencias para la predicción de la existencia de caos utilizando modelos TAR

Lorenzo Escot, Ricardo Gimeno, Pilar Grau, Ruth Mateos de Cabo and Elena Olmedo Fernández
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Elena Olmedo Fernández: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid.

No 03-10, Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales from Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Abstract: En el presente trabajo se analizan las consecuencias que tiene para la predicción de datos de coyuntura española, en concreto para las importaciones nominales de bienes intermedios, la detección de indicios de comportamiento caótico. Para esta detección se ha utilizado una estimación de un modelo tipo umbral autorregresivo (TAR) y se ha representado gráficamente su diagrama de bifurcación. En concreto, se analizan las diferencias cuando el modelo presenta dinámica caótica y cuando no las presenta tanto en la estimación de los parámetros como en los errores de predicción.

Keywords: Análisis; estadístico; multivariable. (search for similar items in EconPapers)
Pages: 35 pages
Date: 2003
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