Resultados empíricos preliminares de un procedimiento de detección y eliminación de anómalos en series temporales

Margarita López Rico
Additional contact information
Margarita López Rico: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid.

No 89-04, Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales from Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Abstract: La presencia de anómalos en series temporales puede causar sesgos considerables en elementos tales como: a) las funciones muestrales de autocorrelación y autocorrelación parcial, b) los estimadores de los parámetros y c) las predicciones.

Keywords: Resultados empíricos; Detección de anómalos; Eliminación de anómalos. (search for similar items in EconPapers)
Pages: 28 pages
Date: 1989
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://eprints.ucm.es/id/eprint/25172/1/8904.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:ucm:doctra:89-04

Ordering information: This working paper can be ordered from
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Campus de Somosaguas, 28223 - POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)
https://economicasye ... /working-papers-ccee

Access Statistics for this paper

More papers in Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales from Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Águeda González Abad ().