El comportamiento en muestras finitas de los contrastes M y de la matriz de información dinámica: simulaciones

Teodosio Pérez Amaral
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Teodosio Pérez Amaral: Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa). Universidad Complutense de Madrid.

No 89-08, Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales from Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Abstract: Recientemente ha habido un desarrollo teórico sustancial de contrastes de especificación que usan estimadores de la forma del producto, exterior de la matriz de información. Entre ellos están los contrastes m y de la matriz de información dinámica. Estos contrastes tienen un rango de aplicabilidad muy extenso y son computacionalmente muy simples. Sin embargo la impresión general en la profesión es que tienen un mal comportamiento en muestras finitas. La evidencia para muestras finitas que se aporta en este trabajo es muy satisfactoria y abre un amplio campo para la investigación teórica y la aplicabilidad de los contrastes.

Keywords: Contrastes m; Contrastes de los multiplicadores de Lagrange; Simulaciones. (search for similar items in EconPapers)
Pages: 56 pages
Date: 1989
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