Comportamiento caótico en las series del tipo de cambio peseta-dolar

Oscar Bajo-Rubio (), Fernando Fernández Rodríguez and Simon Sosvilla-Rivero
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Fernando Fernández Rodríguez: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid.

No 92-08, Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales from Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Abstract: En este trabajo se muestran algunos contrastes de la presencia de caos determinista en las series de tipo de cambio peseta-dólar estadounidense, al contado y a futuros a uno y tres meses, con datos diarios correspondientes al período enero 1985 - mayo 1991. La detección de un comportamiento caótico en las series analizadas nos permite, como una derivación del análisis anterior, la realización de predicciones a corto plazo que resultan, en general, superiores a las del modelo de paseo aleatorio.

Keywords: Caos; Peseta-dolar; Peseta; Dolar; Tipos de cambio. (search for similar items in EconPapers)
Pages: 32 pages
Date: 1992
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