Estimación recursiva de modelos lineales con restricciones entre los parámetros

Jaime Terceiro Lomba and Sonia Sotoca López
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Jaime Terceiro Lomba: Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa). Universidad Complutense de Madrid., https://www.ucm.es//departamento-de-analisis-economico-y-economia-cuantitativa
Sonia Sotoca López: Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa). Universidad Complutense de Madrid., https://www.ucm.es//departamento-de-analisis-economico-y-economia-cuantitativa

No 93-16, Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales from Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Abstract: En este artículo se demuestra que la estimación recursiva de un modelo de regresión con restricciones lineales puede llevarse aplicando el estimador estándar (por mínimos cuadrados recursivos) a partir de unas condiciones iniciales adecuadas. Las ventajas de este método con respecto a su alternativa (filtros de dimensión reducida) consisten en que 1) el mismo algoritmo puede utilizarse para estimar modelos con y sin restricciones y 2) la contrastación del cumplimiento de dichas restricciones puede llevarse a cabo recursivamente. Los desarrollos teóricos se complementan con un ejemplo, en el que se muestra cómo la aplicación de las técnicas de estimación recursiva proporciona una información valiosa acerca, de la estabilidad de los parámetros y del efecto de cada observación sobre las correspondientes estimaciones.

Keywords: Condiciones iniciales; Estimación recursiva; Filtro de Kalman; Filtro de dimensión reducida; Restricciones lineales.; Initial conditions; Recursive estimation; Kalman filter; Reduced-dimension filler; Linear constraints. (search for similar items in EconPapers)
Pages: 35 pages
Date: 1993
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