Sobre la Estimación de Primas por Plazo dentro de la Estructura Temporal de Tipos de Interes

Rafael Flores de Frutos
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Rafael Flores de Frutos: Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense Campus de Somosaguas. Madrid.

No 9302, Documentos de Trabajo del ICAE from Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Instituto Complutense de Análisis Económico

Abstract: En este trabajo se ponen de manifiesto las limitaciones de los procedimientos habituales para estudiar las primas por plazo dentro de la estructura temporal de tipos de interés. Con objeto de superar estas limitaciones, se propone el uso de modelos ARMA multivariantes. También se lleva acabo un análisis empírico de las primas por plazo en el mercado interbancario español.

Keywords: Estimación de primarias; Tipos de interés. (search for similar items in EconPapers)
Pages: 15 pages
Date: 1993
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