Retos y carencias de la regulación financiera internacional

Patricia Stupariu () and Ángel Vilariño ()
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Patricia Stupariu: Universidad Complutense de Madrid. Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).
Ángel Vilariño: Fundador-propietario de Vilariño Consultores.

No 1404, Working Papers del Instituto Complutense de Estudios Internacionales from Universidad Complutense de Madrid, Instituto Complutense de Estudios Internacionales

Abstract: En 2004 Basilea II introdujo el modelo basado en calificaciones internas (IRB) para el cómputo del capital mínimo regulatorio por riesgo de crédito. Para los defensores de esta metodología, ello supuso una gran innovación con respecto al Acuerdo de 1988, pero a pesar de su extendida implementación, el modelo regulatorio se enfrenta una serie de problemas insuperables que hacen que la estimación y contraste de sus principales parámetros no sea posible en los términos planteados por la misma regulación. En este artículo se analizará la fuente de las debilidades en la estimación y la dificultad de validación de las probabilidades de incumplimiento y las pérdidas en caso de incumplimiento. Esta metodología permanece inalterada después de la reforma que después de la crisis se concreta en Basilea III.

Keywords: Basilea II; Basilea III; Riesgo de crédito; Crisis; Regulación financiera; IRB.; Basel II; Basel III; Credit risk; Crisis; Financial regulation; IRB. (search for similar items in EconPapers)
Pages: 26 pages
Date: 2014
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