Sur un test d'égalité des autocovariances de deux séries chronologiques

Guy Melard and Roch Roy

ULB Institutional Repository from ULB -- Universite Libre de Bruxelles

Abstract: Nous proposons un test d'égalité des fonctions d'autocovariances de deux séries chronologiques stationnaires et indépendantes. Le test est basé sur une forme quadratique du vecteur des différences des J + 1 premières autocovariances. La distribution asymptotique de la statistique considérée est obtenue sous l'hypothèse nulle et les propriétés du test, notamment le biais et la puissance, sont examinés pour des séries finies par des simulations de Monte Carlo. La statistique utilisée fait intervenir un nouvel estimateur de la structure de covariance des autocovariances échantillonnales qui fournit une matrice de covariance définie positive. Nous montrons que cet estimateur est convergent au sens de la norme L1.

Keywords: Comparison of autocovariance functions; estimation of the covariance matrix of the sample autocovariances; stationary time series (search for similar items in EconPapers)
Date: 1984
Note: SCOPUS: ar.j
References: View complete reference list from CitEc
Citations: View citations in EconPapers (3)

Published in: Canadian Journal of Statistics (1984) v.12 n° 4,p.333-342

Downloads: (external link)
https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/1369 ... oy_CJS84_3314816.pdf Œuvre complète ou partie de l'œuvre (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:ulb:ulbeco:2013/13694

Ordering information: This working paper can be ordered from
http://hdl.handle.ne ... ulb.ac.be:2013/13694

Access Statistics for this paper

More papers in ULB Institutional Repository from ULB -- Universite Libre de Bruxelles Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Benoit Pauwels ().