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Modèles multi-agents et stock-flux cohérents: une convergence logique et nécessaire

Pascal Seppecher ()

No 2016-03, CEPN Working Papers from Centre d'Economie de l'Université de Paris Nord

Abstract: Les modèles à base d’agents multiples sont des modèles informatiques macroscopiques peuplés d’un grand nombre de modèles individuels. Dans ces modèles, les relations entre grandeurs agrégées ne sont pas postulées : elles « émergent » du système complexe formé par les interactions des agents individuels qui les peuplent. C’est dans le champ de la macroéconomie, il y a plus de 50 ans, qu’ont été posées les bases de cette approche. Pourtant, ses méthodes restent encore un objet d’étonnement parmi les économistes, qu’ils soient orthodoxes ou non. Cette approche connaît cependant depuis quelques années des succès croissants, surtout depuis le développement de modèles respectant la cohérence des stocks et des flux. Si le rapprochement entre une approche centrée sur les individus et une méthodologie issue d’une macroéconomie post-keynésienne volontiers organiciste peut paraître inattendu, pour nous, il répond à des nécessités logiques et scientifiques. Nous défendons l’idée selon laquelle la combinaison de la cohérence des stocks et des flux et de la multiplicité des agents est une opération essentielle au renouveau de la modélisation macroéconomique.

Keywords: Modèles multi-agents; modèles stocks flux cohérents (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: B59 C63 E12 (search for similar items in EconPapers)
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Date: 2016-04
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